Обсуждай

Чтобы отправить сообщение, авторизуйтесь
через социальную сеть, блог, сайт — или отправьте SMS
Скоро в эфире:

Применение Валютной Корреляции в Торговле на Рынке Forex

11 июня 2018 г.

« width=»100%

«Корреляция»это слово часто упоминается в статьях по трейдингу и работе на финансовых биржах. Бытует мнение, что на ней можно легко и быстро заработать, если регулярно следить за косвенными и прямыми связями между торговыми активами. Действительно, это так, однако необходимо знать, как с ней работать, чтобы экономическая сделка не обернулась провалом.

Что Такое Корелляция?

Корреляцией называют зависимость между несколькими торговыми активами, которая базируется на некоторых фундаментальных причинах (они обусловлены политическими, экономическими и социальными причинами). Она определяет силу этой зависимости относительно наибольшей вероятности синхронного движения, то есть получения прибыли от этого факта.

Корреляция бывает двух видов:

Согласно компании Admiralmarkets, cуществуют корреляции Форекс, использующиеся годами: EUR/USD и USD/CHF. Однако они уже мало актуальны, а новые зависимости необходимо проверять самостоятельно.

Зависимость Торговой Стратегии от Применения Корреляции

Этот фактор обязательно нужно учитывать при оценке инвестиционного риска. Бывает так, что трейдеры вкладываются в активы и считают, что удачно расширяют свой инвестиционный портфель. Однако курсы активов могут двигаться синхронно в противоположных или одинаковых направлениях. Как показывает опыт, часто такое явление приносит больше двойных убытков, чем двойной прибыли. Именно поэтому расчёт корреляции играет важную роль.

Чтобы получать стабильную прибыль, необходимо понимать влияние тенденции к изменению цены на рынке на инвестиционный портфель трейдера.

Обычно рассматривают следующие корреляции:

Грамотная торговля на финансовых биржах с учётом корреляции позволяет управлять рисками, например, снизить риск при сохранении общей тенденции рынка в условиях падения доллара в валютной паре EUR/USD и AUD/USD. Кроме того, есть гарантия компенсировать убыточные позиции при зеркальной корреляции за счёт разной скорости изменения курса союзных валютных пар.

Графический метод в торговой стратегии так же упрощается за счёт корреляции: можно сравнить схемы союзных валютных пар и принять решение об открытии сделки.

Использование Корреляции при Торговле на Бирже

Если в основу собственной торговой стратегии положить метод прогнозирования изменения валютных курсов на основе корреляции, можно приумножить свой капитал. Прогнозы будут достаточно точными.

Способы применения корреляции на Forex:

Валютная пара GPB/USD и золото подвергаются скользящей корреляции, потому что цены на них либо опережают, либо отстают от котировки драгоценного металла.

Коэффициенты Корреляции

Коэффициент показывает, как одна валютная пара влияет на другую. Он может принимать значение от 1 до ?1.

Однако корреляцию следовать рассчитывать на различных временных диапазонах. Например, для валютной пары EUR/GBP и EUR/CHF в краткосрочный, недельный период корреляция будет обратной, на срок больше месяца — прямой.

Несовпадение Корреляционных Показателей

Это может происходить по ряду причин:

При возникновении таких ситуаций расчёты следует производить с использованием дополнительных способов прогнозирования изменения цены в условиях динамичной рыночной системы.